Сущность и значение свопов

13 Августа

Благодаря своей привлекательности, а с появлением маржинальной торговли и доступности, валютный рынок завлек огромное количество игроков. Для одних – это, скорее, развлечение, для других – основная работа.

Для всех абсолютно очевидным является тот факт, что все игроки приходят на рынок forex с целью получения прибыли. Но в силу разнице во времени и суточных переходов дат возникает необходимость переноса даты. Теоретически, вся торговля валютой должна прекратиться с наступлением новых суток. Поэтому на рынке форекс существует такая операция, которая одновременно закрывает позицию сегодня и открывает ее уже завтра.

Своп представляет собой комбинацию двух сделок с одним и тем же количеством денежных единиц, однако, даты валютирования – разные. Благодаря свопу открытая позиция переносится на следующие сутки. Такая операция сделала рынок forex круглосуточным, без нее каждая открытая в ночь позиция закрывалась бы каждый раз, когда часы пробили бы полночь.

Своп имеет денежное выражение и в зависимости от разницы процентных ставок это значение может быть положительным и отрицательным.

При совершении торговой операции валюта покупки кладется на депозит, а валюта продажи  - берется в кредит. Ввиду того, что доподлинно неизвестна дата закрытия позиции, в момент ее переноса на другие сутки производятся кредитные и депозитные отчисления. Если депозитная ставка больше кредитной, на торговый счет начисляется своп. Если наоборот, - своп списывается с торгового счета.

На открытие позиций может повлиять не только технический анализ и аналитика форекс, но и размер свопа. Особенно это касается переносов со среды на четверг. Дело в том, что в это время величина свопа измеряется в тройном размере. И это все из-за того, что у открытой в среду позиции дата валютирования – пятница. Если открытая позиция переносится со среды на четверг, дата переносится на три дня и становится понедельником.

Кстати, свопы можно использовать и для получения прибыли. Такая стратегия получила название Carry Trade. Для этого следует рассматривать валютные пары, максимально ударенные по котировкам друг от друга.

Своп – это незаменимый на валютном рынке механизм, позволяющий осуществлять торговлю на позициях, длиною в несколько дней. Он начисляется в момент перевода позиции на другие сутки, и может быть с положительным и отрицательным значением.

по данным bsn.ru